sklearn.covariance

Methoden und Algorithmen zur robusten Schätzung von Kovarianzen.

Sie schätzen die Kovarianz von Merkmalen zu gegebenen Punktmengen sowie die Präzisionsmatrix, die als Inverse der Kovarianz definiert ist. Die Kovarianzschätzung steht in engem Zusammenhang mit der Theorie der Gaußschen grafischen Modelle.

Benutzerhandbuch. Weitere Details finden Sie im Abschnitt Kovarianzschätzung.

EllipticEnvelope	Objekt zur Erkennung von Ausreißern in einem Gauß'schen Datensatz.
EmpiricalCovariance	Maximale Likelihood Kovarianz-Schätzer.
GraphicalLasso	Schätzung der dünnen Kovarianz mit einem l1-penalisierten Schätzer.
GraphicalLassoCV	Dünne Kovarianz mit kreuzvalidierter Auswahl der l1-Strafe.
LedoitWolf	LedoitWolf-Schätzer.
MinCovDet	Minimum Covariance Determinant (MCD): robuster Schätzer der Kovarianz.
OAS	Oracle Approximating Shrinkage Estimator.
ShrunkCovariance	Kovarianz-Schätzer mit Schrumpfung.
empirical_covariance	Berechnet den Kovarianz-Schätzer der maximalen Likelihood.
graphical_lasso	L1-penalisierter Kovarianz-Schätzer.
ledoit_wolf	Schätzt die geschrumpfte Ledoit-Wolf-Kovarianzmatrix.
ledoit_wolf_shrinkage	Schätzt die geschrumpfte Ledoit-Wolf-Kovarianzmatrix.
oas	Schätzt Kovarianz mit dem Oracle Approximating Shrinkage.
shrunk_covariance	Berechnet Kovarianzmatrizen, die auf der Diagonalen geschrumpft sind.